Le tableau ci-dessus montre les performances pour différents indicateurs techniques sur une période de un an pour l’indice DJ Stoxx 600.(long only)
Comme vous pouvez l’observer le meilleur des indicateurs (Adosc) a performé de
28.2% alors que l’indice a fait 8.11%.(buy and hold)
Avec 63 transactions, ce dernier s’adresse plutôt aux investisseurs très actifs à condition bien sur que les frais de transactions ne pèsent pas trop sur la performance !
Le deuxième meilleur indicateur (fred) est le seul dans ce tableau a utiliser une combinaison simple de deux indicateurs à savoir le Macd pour l’achat et le RSI à 9 jours qui est utilisé pour cloturer la position.
Le fait de combiner deux indicateurs différents permet donc de diminuer fortement le nombre de transactions (six toutes profitables) avec certes une performance un peu moins bonne mais une courbe de « profit and loss » peu volatile et bien orientée.
Le graphique ci-dessous vous montre les point d’entrées (flêches) et les points de sortie (points), la courbe des « profit/loss » ainsi que quelques données de risques.
Rédigé par Frédéric Heirebaudt le 16/11/2010 modifié le 15/11/2010 – 18:15
