Options

Une option est dite « à la monnaie » (At the Money) est une option dont le prix d’exercice est égal au prix actuel du sous-jacent. Sur les bourses d’options le terme est plus communément … Lire l’article

Sensibilité de la valeur théorique d’une option à un changement de volatilité. « Valeur intrinsèque | Index | Vente à découvert » Version imprimable | Soumettre une définition

Pour un call = (cours du sous-jacent-prix d’exercice).Pour un put = (prix d’exercice – cours du sous-jacent). « VWAP | Index | Vega (v) » Version imprimable | Soumettre une définition

Sensibilité de la valeur théorique d’une option à un changement de la quantité de temps restante jusqu’à l’expiration. « Taux de change | Index | Ticket d’ordre » Version imprimable | Soumettre une définition

Notation communément utilisée pour la quantité de temps restant jusqu’à l’échéance. « TRIX | Index | Taux de change » Version imprimable | Soumettre une définition

Actif financier sur lequel porte une option (action, indice, taux, matière première, devise, contrat à terme) . « Sous-jacent | Index | Spread » Version imprimable | Soumettre une définition

Notation communément utilisée pour l’écart type. Comme la volatilité est généralement exprimée en tant qu’écart type, la même notation est souvent utilisée pour désigner la volatilité. « Rhô (ρ) | Index | Sous-jacent » Version imprimable | Soumettre une définition

Sensibilité de la valeur théorique d’une option à un changement des taux d’intérêt. « Retracements de Fibonacci | Index | Sigma (σ) » Version imprimable | Soumettre une définition

Cours auquel l’option donne le droit d’acheter (call) ou de vendre (put) le sous-jacent. « Premium ou prime | Index | Prix d’un Turbo » Version imprimable | Soumettre une définition

Cours ou prix de transaction d’une option. « Pip | Index | Prix d’exercice » Version imprimable | Soumettre une définition