L’indicateur VVWAP (Volume Weighted Average Price) représente prix moyen pondéré par le volume d’une action. Le VWAP est calculé en additionnant les montants échangés pour chaque transaction d’un actif coté (actions, futures, devises, taux, etc.), en divisant ce montant par le total des actions échangées. Il est utilisé par les établissements financiers pour mesurer l’efficacité des exécutions et comme objectif pour les exécutions quotidiennes. Pour plus de détail sur la vente à découvert nous vous recommandons de vous référer à l’article L’indicateur VWAP
